STATISTIK-FORUM.de

[Mascha]

Hallo!

die abhängige Variable meiner Regression ist eine sog. probit-Variable, also das Inverse der kumulierten Standardnormalverteilung. Nun würde mich interessieren, ob es eine Möglichkeit gibt die Koeffizienten dieser probit-Regression in "normale" lineare Koeffizienten umzurechnen (back-transformation).

Hat jemand von euch damit schon Erfahrung gemacht?

LG
Mascha

[PonderStibbons]

Meist Du soetwas?

Mit freundlichen Grüßen

PonderStibbons

[Mascha]

Hallo!

Vielen Dank für deine Antwort!
Uff, damit hätte ich nicht gerechnet; ich bin mir noch gar nicht so sicher, ob es auf meinen Fall passt. Hast du diese Transformation denn selber schon einmal angewandt?

LG

Mascha

[Mascha]

Ich möchte meine ursprüngliche Frage nocheinmal korregieren: Ich habe keine probit-Regression an sich durchgeführt, sondern eine Regression, die als abhängige Variable eine probit-tranformierte Variable besitzt.
Entschuldigt diese Unsauberkeit.

[strukturmarionette]

Hi,

als abhängige Variable eine probit-tranformierte Variable besitz

- dann beschreib zunchst Deine AV-Usprungsvariable konkret
- N?
- und wie Du die ganz konkret (mit Formel) 'transformiert' hast
- wenn dsa klar ist, dann weiterschauen

Gruß
S.

[Mascha]

Hallo,

ich habe die p-values mit der Formel invnormal() in Stata zu kumulierten Standardnormalverteilungen (aka probit) Variablen transformiert und diese dann als abhängige Variable in einer ganz "normalen" Regression eingesetzt. Und nun möchte ich die Koeffizienten dieses Regressionsoutputs wieder in eine konventionelle Darstellung überführen

Vielen Danke!

Mascha