STATISTIK-FORUM.de

[rocmalibu]

Hallo,

ich habe gerade ein wenig Probleme die oben genannten Dinge auseinander zu halten. Eine Proxy Variable ist eine Variable, die ich verwende wenn die eigentliche Variable nicht beobachtbar ist, etc. So weit so gut. Eine Proxy Variable kann z.B als Kontrollvariable dienen und die Güte meiner Regression steigern. In Statistikbüchern werden Proxies fast ausschließlich im Zshg. mit Kontrollvariablen erwähnt. Es ist aber doch auch normal Proxies für erklärende Variablen zu verwenden, oder? Ich möchte z.B die Marketingausgaben einer Firma als erklärende Variable einfließen lassen. Leider sind diese nirgendwo zugänglich. Bei US-Firmen sind sie in den SG&A expenses enthalten - ein Item aus dem Income Statement. Ich könnte also den SG&A als Proxy verwenden? Dieser wäre dann verzerrt, da der SG&A zum größten Teil andere Kosten enthält und Marketingausgaben nur einen Teil ausmachen. Wäre dies dann automatisch ein 'poor' Proxy? Nein, oder?! Ich müsste dafür erst die Korrelation ermitteln, oder?
Wie aber grenze ich bei meinem Beispiel einen Measurement Error ab. Ist die Differenz zwischen den Marketingausgaben und meinem Proxy schon ein Measurement Error oder ist dies etwas anderes? Würde ein Measurement Error ggf vorliegen wenn ich die Firma direkt befrage (dies wäre generell ein geeignetes Instrument um die Marketingkosten von Firmen zu ermitteln), aber die Daten die ich erhalten würde, würden ggf nicht den richtigen Werten entsprechen - bedingt durch Accountingpraktiken etc.?

Ich wäre euch sehr sehr dankbar, wenn ihr etwas Licht ins Dunkle für mich bringen würdet.

Vielen Dank im Voraus. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.

Chris

[daniel]

Ich greife mal einzelne Fragen partiell heraus, da ich ohenhin befürchte eine wirklich umfassende Antwort ist im Rahmen eines Forums kaum möglich. (In meinem Fall, weil ich dazu selbst zu vieles nochmal exakt nachschlagen müsste).

Es ist aber doch auch normal Proxies für erklärende Variablen zu verwenden, oder?

Dazu Wooldridge (2001:70)

In the proxy variable case, we cannot estimate the effect of the omitted variable.

Also eher nicht.

Ich könnte also den SG&A als Proxy verwenden? Dieser wäre dann verzerrt, da der SG&A zum größten Teil andere Kosten enthält und Marketingausgaben nur einen Teil ausmachen. Wäre dies dann automatisch ein 'poor' Proxy?

Das wäre nach meinem Verständniss ein schlechter proxy, selbst als Kontrollvariable. Er erfüllt nicht einmal die erste Anforderung an einen proxy, die der Redundanz (vgl. Wooldridge 2001:63ff). Konkret auf Dein Beispiel bezogen bedeutet Redundanz: würdest Du für Marketingausgaben kontrollieren, dürfte SG&A keinen Effekt mehr haben. Da SG&A aber neben den Marketingausgaben (zum Großteil) andere Komponenten erfasst, würden wir einen Effekt erwarten, auch wenn die Marketingausgaben kontrolliert werden.


Wooldridge, Jeffrey M. (2001). Econometric analysis of cross section and panel data. MIT press.