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[mango]

Hallo zusammen,

in einem Paper aus dem Bereich Finance, in dem eine Panelregression gerechnet wurde, habe ich gerade etwas von einer Stationaritätsuntersuchung gelesen. Ich kenne das eigentlich nur aus der Zeitreihenanalyse und mir war bisher nicht bekannt, dass (univariate) Stationarität eine eine Voraussetzung bei der Panelregression mit Fixed Effects oder Random Effects ist. Bei Giesselmann/Windzio taucht das Thema überhaupt nicht auf. Wie seht Ihr das? Habt Ihr einen Literaturhinweis bzgl. der Frage, was die Konsequenzen sind, wenn ich Panelregressionen mit Trends oder über die Zeit hinweg variierender Autokovarianz habe?