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[feridunist]

Guten Tag,

was kann man tun, wenn die Prämisse "Linearität in den Parametern" verletzt wird???

Ich habe eine multiple Regression durchgeführt, bei der ich verschiedene Aktienindizes auf den Baltic Dry Index regressiere. Beim prüfen der Modellannahmen stoße ich leider jedoch auf das Problem, dass die Parameter nichtlinear sind --> Reset-Test (Ramsey).

Kann irgendwer helfen?

[mango]

Hallo, das kannst du direkt im Kontext des von dir verwendeten Tests nachlesen: https://de.wikipedia.org/wiki/RESET_Test

Ist aber eigentlich ganz logisch: Ist der Zusammenhang nicht linear, brauchst du ein nicht-lineares Modell. Schau dir mal deinen Scatterplot an. Oft hilft erfahrungsgemäß einfach das Logarithmieren der AV.