ich arbeite mit Stata an meiner Master-These.
Meine dependent-variable ist "Return" und meine independent variablen sind alles dummy (binär) variablen. Ich habe cross-sectional daten, die ich für autocorrelation-test als zeitreihen "deklariere".
Also ich messe welchen Einfluss verschiedene Variablen auf die Jahresrendite von Aktien haben. Es ist keine Zeitreihe. Ich habe 970 Firmen (Observationen) und zu jeder Firma ein paar Dummyvariablen und die Dependentvariable "return", also genauer die Jahresrendite der jeweiligen Firma.
Also ich habe crosssectional data.
Die erste Frage ist:
Macht es überhaupt Sinn für Autocorrelation zu testen?
Es gibt eigentlich keine Zeitkomponente in meiner Studie, aber ich kann die einzelnen Firmen nach Jahr sortieren in dem die jeweilige Rendite gemessen wurde. So könnte eine Renditemessung aus 1997 und die nächste aus 2002 und die übernächste aus 2010 stammen. Daher selbst wenn ich die Daten nach Datum sortiere werden die Zeitabstände unterschiedlich sein. Meine Überlegung ist nur, dass es vielleicht doch Sinn macht weil die Jahresrendite von einer bestimmten Firma aus 1997 viellicht doch mit der Jahresrendite einer anderen Firma aus dem Jahr 2000 "korrelierter" als mit der Jahresrendite der übernächsten Firma aus dem Jahr 2007. Wenn ich aber hier auf Autokorrelation teste, kann ich mir nicht vorstellen dass da ein Muster bei rauskommt, da die einzelnen independent variablen einen Großteil der Variation der Jahresrendite der einzelnen Firmen erklären....So der Text ist jetzt länger als ich dachte. Wie ihr sieht ich bin hin un her gerissen und weiss nicht genau wie man sich "richtig" entscheiden soll und nach welchen kriterien.
Angenommen, ich möchte für Autocorrelation testen.
Es gibt keine logische Lag-Länge. Alles ist gleich sinnvoll oder sinnlos. Welche lag länge soll ich wählen bzw. wie bekomme ich die raus?
Also ich arbeite mit stata. Ich weiss aber nicht welcher der beste test für mich ist....Soll ich breusch-godfrey, correlogram oder "varsoc" machen? Ich habe alle mal laufen lassen mit verschiedenen lag-längen von 0 bis 25. Ich habe nirgendwo autocorrelation, was ja auch super gut ist. Aber ich muss meiner Professorin natürlich erklären wieso ich ausgerechnet diesen Test gemacht habe und wieso mit dieser Lag-Länge.
Ich komme da einfach nicht weiter und vorallem weiss ich nicht wie ich meiner Professorin erklären soll: Wieso ich Autocorrelation teste oder nicht! Wieso ich einen bestimmten Test gewählt habe! Wieso ich eine bestimmte Lag-Länge gewählt habe!
Also schonmal im Voraus ganz grosses Danke für eure Hilfe.
Ich hoffe ihr seit meine Rettung
Lg
Max
