ich verusche gerade für einen Vortrag die Parallele zwischen dem Korrelationstest für stationäre Variablen und dem ADF Korrelationstest herzustellen. Inbesondere kam ich darauf, da der Wertebereich des ADF Hypothesen test dem des Bravais Pearson entspricht (-1:1)
Ausgehend von den Gleichungen in Dickey/Fuller (1979) komme ich für die Teststatistik des ADF Test auf den Ausdruck:
Nun schließe ich daraus (etwas aus dem Bauch heraus)
Falls
Darüber komme ich dann zu dem Zusammenhang:
Ich hoffe meine spezielle Frage lässt sich nachvollziehen, sonst bitte einfach Bescheid geben, dann ergänze ich das, soweit ich kann..
Im Kern möchte ich zeigen, dass der Bravais Pearson Test - unter Modifikation für stationäre Zeitreihen, was ja für die X und Y Werte des Bravais Pearson implizit angenommen wird- der ADF Teststatistik entspricht. Kann mir jmd sagen, ob das in der dargestellten Form Sinn ergibt? Bin über jede Anregung dankbar!
Vielen Dank !
