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[mich1]

Hallo, ich hätte mal eine Frage.
Brauche für eine Eventstudie den t test. Habe praktisch die Kurse eines Unternehmens und soll kucken, inwiefern sich ein Event auf die Kurse auswirkt.
Habe also ein "estimation window" (200 tage) und ein "event window" (20 tage) bestimmt, und das beta, die erwartete Rendite und die abnormale Rendite für beide Fenster bestimmt.
Danach habe ich für das Event window die kum. abnormale Rendite bestimmt.

Um zu bestimmen, ob diese signifikant ist, müsste ich ja dann einen t test durchführen und den p value bestimmen, oder?


aber wie wird der t test durchgegführt?
die Varianz aus den 200 abnormalen Renditen des est. window berechnen und dann hoch 20, um es dann mit der kum. abn. rendite des event windows vergleichen zu können?

Schonmal Danke!