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[Nokita]

Hallo,

ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Ich Untersuche Default Risk bei Unternehmen die Anleihen emittiert haben. Ich vergleiche Unternehmen mit Investition Klauseln im Anleihenvertrag und solche ohne. Genauer gesagt schaue ich mir dabei die Insolvenzwahrscheinlichkeit an, die ich mittels Black-Scholes-Merton Model berechne.

Mein Problem liegt darin, das die Daten nicht normalverteilt sind. Dadurch kann ich keine T-Test durchführen und muss auf Nicht Parametrische Test zurückgreifen. Die Fehler der (linearen) Regression sind ebenfalls nicht normalverteilt und ich versuche gerade die Abhänige Variable zu transformieren. Ich habe die Ausreißer windsorized und SQRT, EXP und LN Transformationen mit und ohne Reflektion (https://www.youtube.com/watch?v=_c3dVTRIK9c) sowie eine Box-Cox Transformation versucht (https://www.youtube.com/watch?v=u3IaDYweYIE). Die Daten lassen sich leider nicht in eine Normalverteilung umwandeln.

Ich teile die Datei im Excel Format mit euch (https://drive.google.com/file/d/1aoNJKsot02UyrUDJdP0mQ1zYar9s-iyv/view?usp=sharing).
In Spalte A sind die Veränderungen der Ausfallwahrscheinlichkeiten enthalten und in Spalte B die Dummy Variable für die Investitionsrestriktionen. Ich wäre sehr dankbar, wenn mir Jemand bestätigen könnte, dass eine Transformation nicht möglich ist bzw. idealerweise einen Tipp geben könnte wie ich eine Normalverteilung für die Gruppen hinbekommen könnte.

Viele Grüße
Nokita

[PonderStibbons]

Wie groß ist denn überhaupt Deine Stichprobe?

Mit freundlichen Grüßen

PonderStibbons

[Nokita]

Hi,
ich habe 79 Unternehmen die Anleihen emittiert haben und 20 haben ein Investment Covenant.

Der Google Drive link zeigt die Excel File ohne das man diese downloaden muss mit der abhängigen Variabel
VG

[PonderStibbons]

Bei n > 30 ist zufolge des zentralen Grenzwerttheorems die Normalverteilungsannahme entbehrlich.

Mit freundlichen Grüßen

PonderStibbons

[Nokita]

Aber ich untersuche doch ob BEIDE zur gleichen Population gehören. Gruppe ohne sind 59 und auch nicht normalverteilt...

[PonderStibbons]

Bei n(Gesamt) > 30 ist zufolge des zentralen Grenzwerttheorems die Normalverteilungsannahme entbehrlich.

Mit freundlichen Grüßen

PonderStibbons