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[Polarkoordinate]

Hallo Statistik-Freunde,

ich brauche mal dringend EURE Hilfe bei folgender Herausforderung:

Ich habe 50 Aktienrenditen berechnet. Darüber hinaus den Medain, Mittelwert und die Schiefe dieser Verteilung. Der Mittelwert ist positiv, als verschieden von Null. Eine Schiefe ist ebenso vorhanden.

Nun möchte ich dieses anhand eines schiefeangepassten T-Test auf statistische Signifikanz berechen, wobei meine Nullhypothese H0: mü=0 ist.

Mir ist nun nicht ganz klar, wie ich weiter vorgehen muss. Soweit ich weiß, brauche ich für einen T-Test mindestens zwei Stichproben. Vorliegend habe ich aber nur meine 50 AKtienrenditen.

Kann mir da jemand weiter helfen? Geht die Berechnung auch mit EXCEL?

Beste Grüße
Polarkoordinate

[PonderStibbons]

Soweit ich weiß, brauche ich für einen T-Test mindestens zwei Stichproben.

Schau für den Anfang einmal in wikipedia. Oder eine andere Internet Seite
zu t-Test. Oder in ein Buch.

Mit freundlichen Grüßen

P.

[Polarkoordinate]

Also ich habe mich mal durch einige Quellen durchgelesen und versuche das mal anhand meiner ausgerechneten Werte zu reproduzieren:

Es geht darum, bestimme Handelssignale zu filtern, und die Verteilung jeweiligen Renditen aus diesen durchgeführten Trades auf Schiefe zu überprüfen; dabei habe ich bisher folgende Daten ausgerechnet:

Anzahl Beobachtungen n=201
Mittelwert x=0,0023
Schiefe g=1,39
Standardabweichung s=0,0192

Meine Hypothesen lauten:
H0: mü=0
H1: mü<>0

Mein T-Wert lautet: t=Wurzel(n)*(x-0)/s = 16,98

Da ich ja den schiefeangepassten T-Wert ermitteln möchte, bediene ich mich an der Formel von Johnson:

J = t + g*t^2/3*Wurz(n) + g/6*Wurz(n) = 26,42

Jetzt benötige ich noch den kritischen t-Wert, um meine Nullhypothese abzulehnen, oder zu bestätigen. Da es sich um einen zweiseitigen Test handelt, wir H0 abgelehnt, wenn ABS(t) > t(1-a/2 , n-1), also Abs(t) > T(0,975,200). a ist in meinem Fall 5%. Den kritischen Wert kann ich aus einer Tabelle ablesen, als tkri=1,972.

Den p-Wert kann ich nun mit Excel berechnen, indem: TVERT(16,98 ; 200 ; 2) = <0.01

Fazit ist, dass ich meine Nullhypothese ablehne, und davon ausgehen kann, dass die Verteilung meiner Reniditen eine Schiefe aufweist.


Ist dass alles so korrekt?