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[czecze]

Hallo,

ich würde gerne einen einseitign t-test machen, also z.b. bei einem Vergleich von einer Zeitreihe mit einer Normalvertielung. Also schlägt die zu untersuchende Zeitreihe stärker nach unten bzw oben aus, als die Normalverteilung (im fall von aktienkursrenditen).

Ist die Interpretation:

Wert des t-koeffizienten > 0 : zeitreihe schlägt signifikant stärker nach oben aus
Wert des t-koeffizienten < 0: Zeitreihe schlägt signifikant stärker nach unten aus

so machbar? Da die Ablehnungsbereiche von negativen t-Werten "link", also im negativen Bereich liegen, (und umgekehrt) müsste diese Interpretation doch möglich sein!? stehe da etwas auf dem Schlauch