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[PatHer]

Hallo zusammen

Ich habe zwei Stichproben, welche aus monatlichen Erträgen (absoslute Zahlen) von zwei Aktienportflios bestehen. Beispielsweise so:

Portfolio 1:-22; 74.7; 27.3
Portfolio 2:-2.3; 87.5; 61.4

Insgesamt sind es je 131 Werte. Nun möchte ich testen, ob ein Portfolio statistisch signifikant bessere Erträge erwirtschaftete (über die analysierte Zeitperiode), als das andere Portfolio. Gemäss meiner Internetrecherche wäre dafür der t-test geeignet (Daten sind gemäss Kolmogorov-Smirnov Test normalverteilt). Die Varianzen der Daten sind jedoch nicht gleich (habe ich mit dem Levene-Test getestet). Deshalb habe ich einmal den t-test und den Mann-Whitney-U-Test durchgeführt. Habe gelesen, dass der Mann-Whitney-U-Test auch anstelle des t-test durchgeführt werden kann.

Das Resultat ist aber so, dass der t-test nicht signifikant ist (p-value ist ungefähr 0.08), der Mann-Whitney-U-Test jedoch schon (p-value ungefährt 0.02). Ich weiss jetzt nicht genau was ich mit dem Resultat anfangen soll? Welcher Test ist jetzt der richtige?

Danke schon mal im Voraus für eure Hilfe!

Liebe Grüsse
Patrik

[PonderStibbons]

Wenn es sich um 131 Zeitperioden handelt, von denen
jede 2 Werte aufweist (Ertrag A, Ertrag B), dann handelt
es sich gepaarte Stichproben, dementsprechend wäre
der t-Test für abhängige (gepaarte) Stichproben angebracht.

Mit freundlichen Grüßen

P.

[PatHer]

Danke für die rasche Antwort!

Genau es sind 131 Monate (Zeitreihe), wo je Portfolio (Portfolio 1, Portfolio 2) der monatliche Ertrag gemessen wurde. In dem Fall habe ich nun den t-Test für abhängige Stichproben gemacht in Excel:

=TTEST(Portfolio1;Portfolio2;1;1)

Das erste 1 in der Formel steht für einseitiger Test, das zweite 1 bedeutet Gepaart.

Hat mir echt geholfen!

Viele Grüsse
Patrik

[PonderStibbons]

Das erste 1 in der Formel steht für einseitiger Test, das zweite 1 bedeutet Gepaart.

Man macht keine einseitigen Tests.