Momentenmethode für Poisson-Verteilung

Distanzmaße, Diskriminanzanalyse, graphische Analysen etc.

Momentenmethode für Poisson-Verteilung

Beitragvon Te_QuiLa » So 13. Nov 2011, 02:59

Hallo!

Tut mir leid, falls ich im falschen Forum bin, aber ich kenn mich mit Statistik generell so gut wie gar nicht aus und weiß nich wohin das wirklich gehört... :D

In meinem Studium habe ich eine Statistik-Prüfung bei der immer wieder die Aufgabe gestellt wird den Parameter λ einer Poisson-Verteilung mittels der Momentenmethode zu schätzen... Nun ja, ich verstehe die Momentenmethode generell nicht so richtig, für z.B. die Normalverteilung findet man aber wenigstens einiges im Netz... Für die Poisson-Verteilung bin ich bis jetzt nicht fündig geworden und wollte euch deshalb mal fragen ob mir da wer weiterhelfen könnte...


Bin für jede Antwort dankbar!
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Re: Momentenmethode für Poisson-Verteilung

Beitragvon STATWORX » Mo 14. Nov 2011, 17:42

Hallo,

das ist ganz einfach. Da die Poisson-Verteilung ja nur durch einen Parameter charakterisiert ist, entspricht der 1. Sample Moment dem 1. Population Moment, d.h.



Der MM-Schätzer für Lamda ist also das arithmetische Mittel, genau so wie der ML-Schätzer ;)

VG
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